在这个主题中,我将解释“基本交易指标” 1. 成交量 2. 市场概况 3. 热力图 4. VWAP 🧵(1/15)
1. 交易量 交易量代表在特定时间内市场中交换的股票、代币或合约的总数。 高交易量表明强烈的兴趣,并验证了趋势。 低交易量则表示不确定性或可能是虚假的信号。
1.1 交易量 Delta 高亮模式显示传统交易量指标无法显示的数据 每个节点有两条柱状图: 后面的深色柱 = 总市场交易量(买入 + 卖出) 前面的亮色柱 = 净增量(买入 − 卖出) 显示谁占主导地位以及不平衡的强度
1.2 交易量 交易量确认价格走势。 在价格变动中,交易量上升显示出信心;大幅波动验证突破或反转。 价格/交易量背离(价格上涨,交易量下降)警告可能的失败走势。 高潮交易量通常预示着疲惫。
1.3 交易量 市场概况:使用控制点(POC)和价值区域(VAL/VAH) 在这个例子中,POC在亚洲时段作为支撑。 而价值区域高(VAH)在随后的欧洲时段限制了价格作为阻力。
2. 市场概况 通过将价格、时间和交易量信息结合在单一图表上,展示市场活动 旨在识别随时间变化的“公平市场价值”区域 它使用时间价格机会(TPOs)来显示价格在特定水平上交易的时间
2.1 市场概况 市场概况(TPO)显示每个交易时段价格花费时间的位置,使用水平直方图 价值区(VAH/VAL)是大多数交易发生的价格范围 POC = 活动最多的单一价格 将这些区域用作支撑/阻力
2.2 市场概况 市场概况中的高交易量区域标记了交易集中和市场发现价值的价格 价格通常会在这些水平上反复回访或停滞 交易者将其作为可靠的支撑/阻力和进出场及风险的关键参考点
2.3 市场概况 低交易量区域,或称低交易量节点(LVNs),是交易较少的价格区间 它们显示出对价值的拒绝或缺乏共识,因此价格通常会迅速穿过这些区域 交易者关注LVNs,作为快速波动的路径和有用的短期目标
3. 热图 热图通过颜色强度显示订单簿在价格和时间上的活动 更亮的颜色表示大量的挂单或已执行的订单,较暗的区域表示活动较少。 使用热图来识别支撑位、阻力位和目标位
3.1 热力图 聚合市场深度(热力图): 这揭示了流动性墙、深度集中以及可能的短期支撑/阻力和吸收区。
3.2 热力图: 明亮的带状区域显示了集中流动性和开放清算的聚集。 如果清算的POC位于低交易量带中,预计会有快速的价格反应和额外的共鸣。 大型清算池吸引价格,通常充当阻力位或目标。
3.3 热力图: 价格扫过了长期流动性(买单聚集),触发了止损。 一旦流动性被清除,买家就将价格推高。 这些流动性扫荡通常会导致快速反转。 将未平仓订单的聚集标记为进场和止损的目标。
4. VWAP VWAP是会话的平均价格,按成交量加权。 将其用作日内公允价值基准。 价格高于VWAP = 短期看涨 低于VWAP = 看跌 它通常充当动态支撑/阻力和机构参考。
4.1 VWAP 每日 VWAP 是每个交易日重置的会话成交量加权平均价格。 将其用作日内公允价值线: 价格在上方 = Bullish 价格在下方 = Bearish
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